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첫 번째 전략 작성

이 가이드에서는 QuantiqDSL로 이동평균 크로스오버 전략을 처음부터 완성하는 과정을 단계별로 따라갑니다. 완료하면 실제로 실행 가능한 전략 코드 하나가 완성됩니다.

예상 소요 시간: 약 15분

완성 코드 미리보기

먼저 완성된 코드를 보고 시작하면 각 단계가 더 명확하게 이해됩니다.

version("1.0")
description("SMA 크로스오버 — 첫 전략")

rule.stop_loss(pct=param("손절%", "손절 기준 퍼센트", 3.0))

c = chart("1D")
fast_ma = ta.sma(c.close, 5)
slow_ma = ta.sma(c.close, 20)

c.line("5일선", fast_ma, color="orange")
c.line("20일선", slow_ma, color="blue")

if fast_ma.cross_up(slow_ma):
    buy(tag="골든크로스")
elif fast_ma.cross_down(slow_ma):
    sell(tag="데드크로스")
else:
    hold()

1단계: 스튜디오 열기

Quantiq에 접속한 후 전략 스튜디오를 엽니다. 에디터 화면이 나타나면 준비된 것입니다.

처음이라면

스튜디오에는 기본 템플릿이 로드되어 있습니다. 아래 단계를 따라 내용을 수정하거나, 새 파일을 열고 처음부터 작성할 수 있습니다.

2단계: 메타데이터 선언

모든 스크립트는 version()과 description()으로 시작합니다. 이 두 줄은 필수입니다.

version("1.0")
description("SMA 크로스오버 — 첫 전략")

메타데이터 바로 아래에 청산 규칙을 선언할 수 있습니다. 손절 없이 시작하면 예상치 못한 손실이 날 수 있으므로, 처음부터 습관으로 넣어두는 것을 권장합니다.

rule.stop_loss(pct=param("손절%", "손절 기준", 3.0))     # 3% 손절

rule.order_on()은 분봉·시간봉 전략에서 사용

rule.order_on()은 분봉·시간봉 전략에서 주문 실행 타이밍을 특정 봉 마감으로 제한할 때 사용합니다. 허용 값: "tick", "1T" ~ "1H". 일봉(1D) 이상은 지원하지 않습니다. 일봉 전략은 일봉 마감 이벤트 자체가 트리거이므로 rule.order_on() 없이도 정확하게 동작합니다.

3단계: 데이터 불러오기

chart() 함수로 타임프레임을 지정하면 해당 차트의 OHLCV 데이터를 가져올 수 있습니다.

c = chart("1D")   # 일봉 데이터

이제 c를 통해 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량에 접근합니다.

속성 설명 예시
c.close[0] 현재 봉 종가 오늘 종가
c.close[1] 이전 봉 종가 어제 종가
c.volume[0] 현재 봉 거래량 오늘 거래량
c.high[0] 현재 봉 고가 오늘 고가

4단계: 지표 계산

ta.* 네임스페이스에서 기술 지표를 계산합니다.

fast_ma = ta.sma(c.close, 5)    # 5일 단순이동평균
slow_ma = ta.sma(c.close, 20)   # 20일 단순이동평균

ta.sma()는 TSeries(시계열)를 반환합니다. [0]으로 현재 값, [1]로 이전 값에 접근하거나, cross_up() / cross_down() 메서드로 교차를 감지할 수 있습니다.

5단계: 차트에 지표 표시

지표를 차트에 선으로 표시합니다. 백테스트 결과를 확인할 때 신호 발생 지점을 시각적으로 볼 수 있습니다.

c.line("5일선", fast_ma, color="orange")
c.line("20일선", slow_ma, color="blue")

6단계: 매매 로직 작성

if/elif/else로 매매 조건을 작성합니다. 스크립트가 실행되면 이 분기 중 하나가 반드시 실행됩니다.

if fast_ma.cross_up(slow_ma):
    buy(tag="골든크로스")          # 5일선이 20일선을 상향 돌파
elif fast_ma.cross_down(slow_ma):
    sell(tag="데드크로스")         # 5일선이 20일선을 하향 돌파
else:
    hold()                        # 크로스 없음 — 현재 포지션 유지

tag 파라미터: 매매 이유를 문자열로 기록합니다. 백테스트 결과에 표시되어 나중에 의사결정을 복기할 수 있습니다.

7단계: 저장하고 실행하기

  1. Ctrl+S 또는 저장 버튼으로 스크립트를 저장합니다.
  2. 저장된 스크립트는 내 계정에 비공개로 보관됩니다. 커뮤니티에 자동 공개되지 않습니다.
  3. 종목을 선택하고 백테스트를 실행합니다.
  4. 차트에 이동평균선이 표시되고, 크로스 지점에 매매 신호가 나타납니다.

파라미터 활용

param()으로 선언한 값은 거래 탭의 전략 편집 패널에서 변경할 수 있습니다. 코드를 수정하지 않고 다양한 조건을 시험해볼 때 유용합니다.

param("fast_period", "빠른 이동평균 기간", 5)
param("slow_period", "느린 이동평균 기간", 20)

fast_ma = ta.sma(c.close, script_params["fast_period"])
slow_ma = ta.sma(c.close, script_params["slow_period"])

자주 하는 실수

실수 올바른 코드
version() 없이 시작 항상 첫 줄에 version("1.0")
타임프레임 오타 ("1d") "1D", "5T", "1H" — 대문자 확인
else 분기 누락 모든 경우에 결정 함수 호출 필요
c.close 를 직접 비교 c.close[0] 으로 현재 값 접근

다음 단계